2021年12月26日，由全球金融专业人士协会（Global Institute of Financial Professionals，简称GIFP协会）携手中国市场学会量化金融专业委员会（简称“量专委”）联合主办，交大教育集团、金程教育、点宽科技和一量科技共同支持的“量化投资行业回顾及未来展望”主题活动如期于线上举行，本次活动吸引了CFRM、AQF、AFV、RFP持证人和考生，以及对量化投资领域感兴趣的各界同仁的积极参与。
首先，中国市场学会量化金融专业委员会专家傅老师对2021年的量化投资市场进行了全面回顾。2021年以来，量化基金规模头部效应显著，规模前30%的公募量化对冲基金规模集中度提升至81.2%，公募中证500增强基金的规模集中度提升至83.9%。
公募FOF产品不断增加新成员，从FOF-LOF到ETF-FOF，再到QDII-DOD-LOF，各种创新产品的涌现，不仅是顺应市场需求的结果，更是监管层大胆创新的体系。
11月，百亿私募的数量猛增。随着正圆投资、宽投资产、冲积资产、和谐浩数投资管理、遂玖资产、红筹投资、聚宽投资7家私募晋级百亿，国内百亿私募的数量已达100家，正式迈入“百家百亿”时代，其中百亿量化私募达到了25家，占据了四分之一的席位。
在量化私募行业蓬勃发展的当下，监管政策亦在慢慢演进，以契合行业的发展。从证监会主席易会满的会议讲话，到中基协和中证协关于量化私募交易数据上报的发文，监管政策的演进将有利于量化私募行业未来行稳致远。
他同时对未来量化投资行业进行了展望，他表示，量化投资行业无论从规模还是收益层面头部效应都将更加明显，量化竞争格局走向一九现象会越来越明显，长尾分布让头部品牌溢价能力越来强。他认为，风险管理将是未来策略编写更加关注的环节，应在策略风险外兼顾操作风险、合规风险等问题的考虑。
活动的下半场，程创科技CEO、中国市场学会量化金融专业委员会专家韩老师为大家带来《从指数增强策略看2021年量化交易市场》主题分享。
2021年上半年，头部量化私募产品以指数增强策略为主，中证500指增/中证1000指增表现尤其突出，但在下半年由于监管的影响，出现了收益结构性转变和回撤。韩老师通过回顾2021年多个量化驱动瞬间，向大家展现了量化驱动的抄底和逃顶比主管交易更加明显，量化带来结构性行情影响低频策略收益表现，量化带来的成交量放大和价格波动冲击传统技术指标有效性。
展望2022年，韩老师认为大数据、机器学习和人工智能在量化交易的应用将持续深化。以国外的市场为例，列举了多种另类投资策略设计思路。
本次论坛作为CFRM、AQF、AFV、RFP各持证人后续教育活动持续近两个小时，相信各持证人和考生在两位专家深入浅出的解读中对于中外量化投资市场现状和未来发展都有更深入的认识。协会将在未来带来更多优质且丰富的后续教育活动，我们下次再见！
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